Aplicação prática de indicadores de cluster em FOREX.
Introdução.
No artigo "Base teórica dos indicadores de cluster de construção para o FOREX", analisamos o princípio de operação dos indicadores de cluster. O artigo também introduziu definições principais: "overbuying", "overselling" de moedas e linha de saldo. Neste artigo, abordaremos a aplicação prática de indicadores. O artigo inclui uma série de métodos táticos e estratégicos de negociação sobre eles:
métodos que ajudem a detectar possíveis pares, nas quais as tendências podem começar; procedimentos de definição de horários de entrada e saída; métodos de rastreamento de posições de longo prazo e médio prazo.
Os exemplos aqui contêm o conjunto completo, composto por oito moedas. Na prática, você pode desenvolver qualquer cluster, por exemplo, você pode omitir moedas ou moedas primárias, a informação sobre a qual é excessiva para o seu próprio sistema comercial. Além de trabalhar com indicadores de cluster, tenha em conta que eles fornecem informações com base em todas as moedas, incluídas no cluster e não apenas moedas do par de moedas analisadas. Esse fator às vezes distorce informações úteis. Os sinais permanentes, recebidos dos indicadores, são considerados mais confiáveis, porque levam em consideração as flutuações de preços de todos os pares de moedas e não apenas da análise.
Projeção de Principais Elementos de Gráficos de Preços em Indicadores de Cluster.
O gráfico de preços contém períodos de tendência, períodos de consolidação (plano) e áreas de pivô. Os indicadores de cluster, como qualquer outro indicador, refletem os preços; é por isso que eles não podem prever as futuras direções e os pontos de pivô. Mas, por outro lado, o comportamento dos indicadores de cluster difere muito da maioria das ferramentas clássicas; é por isso que eles podem exibir a informação sobre os preços, o que não é muito evidente ao usar outros indicadores.
Nos exemplos, utilizamos indicadores como CCFp e CCp. Esses indicadores possuem até oito linhas de informação, cada uma delas corresponde a uma determinada moeda. Muitas vezes, em análise, é interessante ver todas as linhas, mas nos exemplos, as linhas de moedas, não incluídas no par analisado, serão escondidas para uma melhor atenção às informações necessárias. A Fig. 1 exibe um e o mesmo indicador CCFp para o par EURUSD, mas em diferentes formas. O indicador superior reflete todas as moedas incluídas no cluster. O abaixo é o mesmo cluster, composto por oito moedas, mas visíveis são apenas linhas de EUR e USD, outras linhas estão escondidas. É possível devido às configurações dos indicadores (veja o artigo "Base teórica dos indicadores de cluster de construção para FOREX").
Mudança de tendência.
Qualquer gráfico de preços reflete os períodos de tendência de alta e tendência de baixa. E a principal tarefa dos indicadores de cluster é determinar a mudança de direção. Existem dois tipos de indicadores de cluster: seguimento de tendência e impulso (ou sinal). Cada tipo tem duas modificações: complexo, que reflete todas as moedas de cluster e par, destinado apenas a um par escolhido. Vamos analisar cada tipo.
Indicadores de Impulso (Sinal).
Este tipo inclui indicadores CCp e Complex_pairs (Complex_pairs - original, Complex_pairs1 - light version). A figura Fig. 2 exibe Complex_pairs1 (superior) e CCp (menor). O indicador CCp exibe apenas duas moedas - EUR (linha azul) e USD (linha verde) - outras moedas estão ocultas, embora elas participem do cluster. Se nesse indicador uma moeda for maior do que a outra, considera-se que experimenta crescimento em relação um ao outro. Quando as linhas se cruzam, o equilíbrio das moedas do par é alcançado. Como regra geral, a realização do ponto de equilíbrio mostra que a direção provavelmente mudará, ou seja, um sinal aparecerá.
Este indicador nem sempre mostra, se as linhas de moeda se cruzaram ou não. Para uma melhor visualização deste momento e para o fortalecimento de uma amplitude, o indicador Complex_pairs é usado. Nela, a interseção de uma linha de sinal com uma linha de saldo coincidirá com a interseção de linhas de moeda no indicador CCp. Na Fig. 2, as linhas verticais são desenhadas através dos pontos de interseção do indicador Complex_pairs com a linha zero e com pontos de interseção de linhas de moeda no indicador CCp. Todas as interseções ocorrem em um e no mesmo momento de tempo.
As linhas verticais vermelhas são desenhadas no momento, quando um sinal de urso no par EURUSD vem. No indicador Complex_pairs é a interseção da linha de sinal com a linha zero para baixo, e no indicador CCp é o momento, quando a linha do dólar está acima da linha do euro. As linhas verticais verdes dão o sinal do touro para o par EURUSD. No entanto, não é possível usar sinais produzidos por indicadores de impulso diretamente na negociação. Na negociação, é necessário levar em consideração a direção geral do movimento do par. Por exemplo, não se pode seguir sinais, que são contra a tendência. Para determinar a direção geral de uma tendência, são utilizados períodos de tempo mais altos, ou os indicadores de tendência são analisados.
Indicadores de Tendência.
Este tipo inclui dois indicadores (veja a Fig. 3): CCFp, que reflete duas moedas e outros estão ocultos, e o indicador CFP, ajustado para o par dado EURUSD. Como nos indicadores de impulso, os pontos de interseção das linhas indicadoras CCFp coincidem com a interseção da linha indicadora com a linha do saldo. Como distinto dos indicadores de sinal, os indicadores de tendência não fornecem sinais comerciais, mas mostram a tendência geral, ou seja, apontar, quais sinais são mais preferíveis neste momento do tempo - touro ou urso.
Na Fig. 3, tais períodos de tempo são marcados. As áreas verdes são períodos, quando é mais preferível processar sinais de touro, as áreas vermelhas são períodos de urso. Enquanto os indicadores de tendência levam em consideração a influência de prazos maiores, eles têm caráter inercial e é por isso que eles mostram a mudança de tendência mais tarde do que outros indicadores. Mas, ao mesmo tempo, devido a essa inércia e dependência de prazos mais altos, esses indicadores mostram pontos de pivô mais exatamente. Mas vamos discutir isso mais tarde, ao analisar a negociação por indicadores. E agora deixe-nos ver, que informação é apresentada pela linha do saldo.
Linha de saldo.
A soma total de todas as linhas de moeda nos indicadores CCFp e CCp em cada unidade de tempo é igual a zero, irrelevante da quantidade de moedas em um cluster. Portanto, os indicadores descritos refletem não apenas a flutuação mútua em relação um ao outro, mas também a flutuação em relação a zero. Se uma linha de moeda estiver acima da linha zero, diz-se que é "sobrecompra", se estiver abaixo da linha zero, é dito que é "sobrevoado".
Quando uma moeda está na área de linha zero (linha de saldo), ela não experimenta tensão, estando no ponto de equilíbrio. O movimento adicional da linha do saldo dependerá do fato, se a moeda será vendida ou comprada. Por outro lado, quando uma linha de moeda está na área de sobrecompra (acima da linha zero) ou na área de sobrevenda (abaixo da linha zero), a tensão que ocorre força a moeda para retornar ao seu estado de equilíbrio - linha zero. Enquanto na prática lidamos com pares de moedas, sempre temos que analisar a dinâmica de dois pares. Para isso, existem indicadores especiais CFP e Complex_pairs, que também possuem a linha de saldo, e a linha de sinal é a soma de duas moedas.
Exatamente da mesma maneira que a linha zero nesses indicadores mostrará, quando o par de moedas está no estado de equilíbrio, e quando ele experimentar essa ou aquela tensão. A projeção da interseção de linhas de indicadores com a linha de saldo pode indicar o preço, em torno do qual a moeda está flutuando, determinando os períodos de tendência ou plano. Na figura Fig. 4, as linhas verticais azuis são desenhadas através dos pontos de interseção das linhas indicadoras. Eles permitem determinar o preço de equilíbrio para o par EURUSD. Assim, podemos transferir a linha do saldo para um gráfico de preços (linha roxa). Na verdade, há um indicador especial Complex_balance, que permite fazê-lo automaticamente. Mas analisar este indicador está fora do tópico deste artigo. Você pode encontrar mais informações sobre isso no site Onix.
A linha de saldo horizontal nos gráficos de preços mostra que o par de moedas está em forma plana. Se é inclinado, o par está em tendência. Assim, por exemplo, o período entre A e B é determinado como uma tendência. O período BC é uma forte tendência, e o CD está desaparecendo. Depois disso, no período DE, o par estava em consolidação, e no período EF vemos uma nova tendência no par EURUSD.
Técnicas táticas de negociação com indicadores de cluster.
Para técnicas táticas, referimos sinais comerciais para negociação de curto e médio prazo, bem como a determinação dos níveis mais próximos, que podem ser usados para estabelecer alvos e sinais de parada.
Negociação Usando a Linha de Saldo em um Gráfico.
Como exemplo, analisaremos o par EURUSD e o mesmo cronograma, descritos anteriormente. A posição inicial é a presença dos pontos A e B, que mostram que o preço está em tendência e dois níveis de faixa de preço em um gráfico - 1.1635 e 1. 2320 (ver Fig. 5).
Duas linhas de ponta horizontais são desenhadas a partir dos pontos A e B. No futuro, elas darão suporte à tendência de alta. Você pode comprar a partir dessas linhas na direção da tendência de alta. Compramos a partir da linha A 'até o ponto C aparecer. Depois disso, esperamos que o preço volte até a linha B '. Enquanto o ponto C provou a continuação da tendência, a compra da linha B 'é apropriada. Após o ponto C esperamos a aparência do próximo ponto D e retornando ao nível C '(Ver Fig. 5a).
Mas esse retorno não aconteceu, porque a tendência tornou-se mais forte e o ponto D apareceu muito mais alto do que esperávamos. O único suporte de tendências neste momento pode ser a continuação da linha principal de tendência ABC - linha C ''. Este suporte foi usado, mas após o período de par de consolidação (DE na Fig. 4), ainda assim uma tendência continuou devido a esse suporte. Nós vemos que, depois que a linha E apareceu, a linha do saldo mudou sua inclinação - a tendência diminui e a falha do suporte de D 'é bastante provável, o que realmente aconteceu e a confirmação é a seguinte: o próximo ponto E mostra que existe nenhuma tendência mais. O período de consolidação acabará somente depois de testar a linha C '', a partir da qual uma tendência pode ser renovada ou, em caso de falha, esperamos a queda do par até C '. A história mostra que a tendência continuou (veja a figura Fig. 5a). A aparência do ponto F 'mostra que a tendência diminui. No momento atual, esperamos a formação do próximo ponto. Os suportes de funcionamento da tendência são C '', E ', F' (informação no momento da escrita do artigo). Se a tendência do par mudar para baixo, o alvo pode ser a linha C ', da qual o preço não pode se mover para cima.
Negociação Usando Indicadores de Impulso.
Na negociação em um par de divisas separado, o indicador Complex_pairs é usado. Primeiro, definições gerais (ver Fig. 6).
Para determinar um sinal, precisamos de um Fractal claramente expresso - um pico afiado, que, como regra, aparece após movimentos fortes. O segundo elemento é a presença de um pico subsidiário (de suporte). De um fractal a este pico, uma linha de sinal (uma linha vermelha na imagem) é desenhada. Quando a linha indicadora cruza uma linha de sinal, aparece um sinal agressivo. Com isso, se o fractal estava acima de uma linha zero, e a interseção estava abaixo disso, esse é um sinal para comprar o par analisado.
As linhas de sinal vermelho são desenhadas a partir de um fractal através de um pico subsidiário até a interseção com a linha indicadora. O ponto de interseção dá um sinal de entrada agressivo, sinais Buy_N para comprar o par, Sell_N - sinais para vender o par. Através dos pontos de interseção são desenhadas linhas verticais; eles ajudam a ver os pontos de entrada no gráfico de preços. O primeiro sinal para comprar o par (Buy_1) é muito forte, porque o pico subsidiário está na zona de sobrevenda. O sinal Buy_2, é mais fraco do que o anterior, apesar do fato de que o próprio fractal é bastante alto, mas o pico subsidiário está acima da linha zero, embora o ponto do sinal esteja abaixo da linha do saldo.
O mesmo acontece com o sinal Buy_3. Mas é ainda mais fraco porque, o fractal não é muito alto e a linha de sinal está muito próxima da linha de saldo.
O sinal Sell_1 é muito forte, embora haja um pico pequeno, mas tem dois picos subsidiários. Aqui precisamos fazer uma nota. O sinal vem depois que a linha de sinal cruza a linha de saldo. Você não pode negociar por expectativa (abra uma posição antes do ponto de interseção, esperando que haja uma interseção desse tipo), porque a linha indicadora pode se afastar e não cruzar a linha de sinal, ou pode não alcançá-la (veja o sinal Buy_8) . O sinal Buy_6 é um sinal muito forte, como Buy_1. E o mesmo que Buy_7. Mas exatamente Buy_7, apesar de ser um sinal muito forte, não funcionou, além disso, o movimento na direção oposta foi muito impetuoso. É por isso que qualquer sistema precisa de níveis predeterminados de sinais de parada.
Falando sobre o indicador Complex_pairs, gostaria de mencionar que tem uma versão leve Complex_pairs1. Seu comportamento é quase idêntico em prazos maiores, mas difere em pequenos. No entanto Complex_pairs1 pode operar com qualquer instrumento financeiro, incluindo ações, futuros e matérias-primas.
Técnicas de negociação estratégica em indicadores de cluster.
O comércio estratégico usando indicadores de cluster consiste em determinar o potencial da formação de novas tendências, inserir posições de linguagem e seu rastreamento. Como regra, os indicadores de tendência - CCFp e CFP são utilizados para esses propósitos.
Procurando em pares de moeda promissores.
Não muito frequentemente, mas, de tempos em tempos, há momentos no cluster, quando se espera a geração de uma nova tendência. Na Fig. 8a, você pode ver ambos os indicadores CCFp (com todas as moedas) e CFP para o par EURUSD (prazo diário).
A vantagem desses indicadores é a seguinte: se uma moeda começa a cair, é provável que continue a cair devido ao caráter inercial de tais indicadores. O mesmo acontece com o indicador CFP. Na imagem há um potencial para o par EURUSD cair, é marcado com uma linha vertical vermelha grosso. Esta linha é deslocada dos picos para se certificar de que o euro começou a cair e o USD experimentou tendência e o par EURUSD começou a cair. Não é visto em picos na negociação real. Mas, em termos de médio e longo prazos, não é tão importante pegar o pico, porque, de qualquer forma, esperamos lucros suficientes para não tentar conquistar uma nova tendência do ponto de pivô.
Da linha vermelha grossa até a fina linha vermelha, vemos a formação de uma nova tendência, a interseção das moedas no indicador superior e o cruzamento da linha do saldo na parte inferior provam que a tendência mudou. Normalmente, após um ponto de interseção, aparecem movimentos fortes, ou seja, uma tendência começa. Como regra geral, o movimento da tendência provoca a tensão inversa das moedas - o potencial muda seu sinal. A linha verde espessa mostra a aparência de um potencial para o aumento deste par de moedas, e a fina linha verde no ponto de interseção impediu a mudança de tendência. Mas enquanto o potencial não era muito forte, os movimentos não são muito impetuosos. No entanto, tais movimentos geralmente duram mais.
Agora, vejamos o par GBPJPY (Fig. 8b). Escolhemos este par primeiro porque o potencial é relevante no momento da redação do artigo. Em segundo lugar, aqui vemos a convergência em ambos - Pound e Yen. Isto é, um sinal chegou antes, mas as moedas atraíram picos adicionais contra esse potencial, o que provocou a formação da convergência do touro nesse par. Muito caixa traseira, é conveniente, porque permite fortalecer a posição, aberta anteriormente.
Rastreamento de posições de longo prazo e médio prazo.
Quando as posições de médio e longo prazo são abertas, é necessário tomar certas etapas, consideradas como rastreamento de posição. O monitoramento de uma direção geral é controlado por indicadores de tendência. Uma posição é fechada, quando o potencial reverso aparece. Antes disso, você nem sempre precisa fechar posições completamente, porque muitas vezes uma moeda muda de direção, enquanto a outra moeda continua a principal. Em tais períodos, os pares de moeda podem estar em plano ou executar correções. A acumulação de uma posição, ou seja, a abertura na direção de posições abertas anteriores, pode ser realizada usando indicadores de sinal. É conveniente, porque os sinais de parada neste caso serão muito maiores do que na negociação intradiária. Da mesma forma, usando indicadores de impulso, podemos consertar lucro, quando chegam sinais opostos ao movimento principal, ou abrir posições opostas com o objetivo de obter backout ou correção sem fechar posições principais.
Conclusão.
Em conclusão, gostaria de me debruçar sobre a questão dos parâmetros dos indicadores. Eles foram configurados para o cluster de oito moedas. Se um cluster menor for usado, por exemplo, as moedas primárias são excluídas, os parâmetros podem ser definidos com mais precisão. Além disso, os parâmetros foram pré-ajustados para prazos superiores a H4. Se seu sistema comercial usa prazos menores, os parâmetros devem ser ajustados de acordo com seu sistema de negociação.
Também deve ser levado em consideração que os indicadores podem ser mais sensíveis. Neste caso, eles produzirão sinais anteriormente, embora a quantidade de sinais falsos seja maior. Ou, pelo contrário, podem ser mais inerciais. Neste caso, os sinais estarão traseiros e virão mais tarde, mas sua confiabilidade será maior. Assim, recomenda-se alterar os parâmetros do indicador não só de acordo com o seu próprio sistema de negociação, mas também ter em conta o seu modo de negociação e, se necessário, o seu temperamento.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Software Corp.
Estratégias de negociação com base em modelos de agrupamento e regressão K-means.
Hongxing He Jie Chen Huidong Jin Shu-Heng Chen.
Este artigo descreve uma abordagem de mineração de dados para a análise e previsão da tendência dos preços das ações. A abordagem consiste em três etapas, nomeadamente, particionamento, análise e previsão. Um algoritmo de agrupamento de k-means usado geralmente é usado para particionar os dados da série de tempo do preço do estoque. Após a partição de dados, a regressão linear é usada para analisar a tendência dentro de cada cluster. Os resultados da regressão linear são então utilizados para a previsão de tendências para dados em série temporizada em janelas. Usando nossa metodologia de previsão de tendências, propomos uma estratégia de negociação TTP (Trading com base em Trend Prediction). Alguns resultados da aplicação do TTP à negociação de ações são relatados. O desempenho comercial é comparado com algumas estratégias de negociação práticas e outros métodos de aprendizagem de máquinas. Dada a natureza da volatilidade dos preços das ações, a metodologia obteve sucesso limitado para alguns países e períodos de tempo. Uma análise mais aprofundada dos resultados pode levar a uma maior melhoria na metodologia. Embora a abordagem proposta seja projetada para negociação de ações, ela pode ser aplicada à análise de tendências de qualquer série temporal, como a série temporal de indicadores econômicos.
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Referências.
Informações sobre direitos autorais.
Autores e afiliações.
Hongxing He 1 Jie Chen 1 Huidong Jin 1 Shu-Heng Chen 2 1. CSIRO Ciências Matemáticas e da Informação Canberra Austrália 2. Centro de Pesquisa AI-ECON, Departamento de Economia Universidade Nacional Chengchi Taipei Taiwan.
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Subhabrata Choudhury está atualmente cursando seu Bacharelado em Tecnologia em Engenharia Metalúrgica e de Materiais no Indian Institute of Technology Kharagpur, na Índia e está no último ano. O interesse de pesquisa atual inclui Mineração de Dados, Pesquisa de Operações, Aprendizado de Máquinas e suas aplicações em Finanças e Indústria Aérea.
Subhajyoti Ghosh é um estudante de graduação do quarto ano no Indian Institute of Technology Kharagpur, Índia, inscrito no programa de dupla dupla de cinco anos (B. Tech e M. Tech) em Ocean Engineering e Naval Architecture. Sua pesquisa atual se concentra em Pesquisa de Operações, Mercados Financeiros e Agendamento.
Arnab Bhattacharya é atualmente candidato a doutorado em pesquisa operacional na Universidade de Pittsburgh, EUA. Ele completou o programa de duplo grau de cinco anos (B. Tech e M. Tech) em Engenharia e Gestão Industrial no Indian Institute of Technology Kharagpur, Índia em 2018. Suas áreas de pesquisa incluem Pesquisa de Operações e Mineração de Dados.
Kiran Jude Fernandes é Diretor de Pesquisa e Chefe do Grupo de Gerenciamento de Operações da York Management School, Reino Unido. Ele também é um dos principais pesquisadores do Centro interdisciplinar de York para Análise de Sistemas Complexos (YCCSA). Possui PhD em Gestão de Operações e Sistemas da Universidade de Warwick; um mestrado da James Worth Bagley College of Engineering na Universidade Estadual do Mississippi (MSU) e um Bacharelado em Engenharia (Hons) em Produção da Waltech. Sua pesquisa se concentra na modelagem de domínios sociais e de negócios complexos usando uma perspectiva de sistema complexo.
Manoj Kumar Tiwari é professor do Departamento de Engenharia e Gestão Industrial do Indian Institute of Technology Kharagpur, na Índia. Ele é editor associado de revistas que incluem Transações IEEE no SMC, Parte A: Sistemas e Humanos, Revista Internacional de Ciência do Sistema, Journal of Decision Support System. Ele tem mais de 200 publicações em várias revistas e conferências internacionais. Os seus interesses de pesquisa são Modelos de Apoio à Decisão, Planejamento, Programação e Problemas de Controle do Sistema de Fabricação, Rede de Cadeia de Fornecimento.
Estratégias de negociação com base em modelos de agrupamento e regressão K-means.
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Este artigo descreve uma abordagem de mineração de dados para a análise e previsão da tendência dos preços das ações. A abordagem consiste em três etapas, nomeadamente, particionamento, análise e previsão. Um algoritmo de agrupamento de k-means usado geralmente é usado para particionar os dados da série de tempo do preço do estoque. Após a partição de dados, a regressão linear é usada para analisar a tendência dentro de cada cluster. Os resultados da regressão linear são então utilizados para a previsão de tendências para dados em série temporizada em janelas. Usando nossa metodologia de previsão de tendências, propomos uma estratégia de negociação TTP (Trading com base em Trend Prediction). Alguns resultados da aplicação do TTP à negociação de ações são relatados. O desempenho comercial é comparado com algumas estratégias de negociação práticas e outros métodos de aprendizagem de máquinas. Dada a natureza da volatilidade dos preços das ações, a metodologia obteve sucesso limitado para alguns países e períodos de tempo. Uma análise mais aprofundada dos resultados pode levar a uma maior melhoria na metodologia. Embora a abordagem proposta seja projetada para negociação de ações, ela pode ser aplicada à análise de tendências de qualquer série temporal, como a série temporal de indicadores econômicos.
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Autores e afiliações.
Hongxing He 1 Jie Chen 1 Huidong Jin 1 Shu-Heng Chen 2 1. CSIRO Ciências Matemáticas e da Informação Canberra Austrália 2. Centro de Pesquisa AI-ECON, Departamento de Economia Universidade Nacional Chengchi Taipei Taiwan.
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